你好，我是 Rolzie

伦敦帝国理工学院计算机科学专业学生，热衷于金融科技和算法交易系统。 我构建订单管理系统、探索自动化交易策略，在前沿技术与金融市场之间架起桥梁。

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关于我

个人照片

我是伦敦帝国理工学院计算机科学专业的学生，对金融科技、 算法交易系统和量化分析充满热情。我喜欢在技术与金融的交叉领域探索创新。

我的兴趣涵盖订单管理系统、自动化交易基础设施、期权定价 和市场微观结构。我享受构建能够实时处理市场数据并执行复杂交易策略的系统。

通过在汇丰银行、交易学院和量化研究中的实践经验，我掌握了 软件开发、统计建模和金融工程技能，熟练使用 Python、Java 和现代开发框架。

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交易系统

订单管理、自动化交易和市场数据处理

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量化分析

统计建模、因子分析和回测框架

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期权交易

希腊字母分析、波动率策略和风险管理

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软件开发

Java、Python、Spring Boot、React 和 API 开发

工作经历

2025年8月 – 2025年10月
软件开发实习生
汇丰银行
  • 使用 Java 和 Spring Boot 开发测试工具，包括模拟 API 来模拟 请求-响应工作流，以及通过从数据库检索实时令牌并注入到出站 API 调用中来生成安全 HTTPS 标头的模块
  • 为 Spring Boot 服务实现自动化单元和集成测试（JUnit、Postman） 以及基本负载测试，以确保在更高请求量下的稳定性能，将手动工作量 减少 90% 并提高可靠性
  • 通过与开发人员和测试人员合作，诊断跨环境的 API 和配置问题， 支持系统集成和问题调查
2025年5月 – 2025年6月
Optiver 交易学院
伦敦帝国理工学院
  • 参加 Optiver 期权交易学院；在模拟交易环境中应用市场微观结构、 套利策略和希腊字母分析
  • 设计了一个 delta 中性投资组合，结合跨交易所套利（30% 配置） 和波动率交易策略，积极管理 gamma 和 vega 敞口
  • 凭借系统化的期权定价和执行方法，在 30 多名同行中获得 最佳交易策略奖，实现卓越的风险调整收益
2024年8月 – 2024年10月；2025年7月 – 2025年8月
交易分析实习生
硕方投资（中国）
  • 分析金融市场和资产类别，使用 Python 处理和验证数据集， 以支持交易和投资决策
  • 与资深交易员密切合作制定期货和投资组合策略，将交易想法 转化为数据驱动的分析和可操作的见解
  • 探索基于因子的模型和回测工作流程，专注于数据质量、 统计假设和系统交易策略的结果解释
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项目经历

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Re@Imperial 应用
2025年5月 – 2025年6月
开发了一个基于 React 的 Web 应用，后端使用 Supabase，通过鼓励使用 可重复使用的容器来解决校园回收挑战。从初步研究到实时演示，应用了 以人为本的设计和敏捷方法，专注于用户体验和可持续行为改变。
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多元线性回归 - 银行估值
2025年夏季
遵循 Damodaran 的估值框架，为中国 A 股银行构建了多元线性回归模型。 选择了 20 家大型银行，使用 PB 作为因变量，并在 Python 中测试了 ROE、 股息、不良贷款率、beta、PE 和一级资本比率等因素。经过数据清洗和 相关性分析，确定了具有强 R² 调整值的最佳 2-3 因子组合。创建了一个 工具来输入银行指标，通过比较公允 PB 估值与市场价值来标记潜在的 错误定价。